بررسی اثرات روزهای خاص ماه و بین ماهیانه در بازارهای اوراق قرضه دولتی: آیا اخبار اقتصاد کلان نقش موثری دارند؟
رشته: اقتصاد / حسابداری
Turn-of-the-month and intramonth effects in government bond markets: Is there a role for macroeconomic news
جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید
چکیده
این مقاله در نوبت ماهیانه (TOM) و هفتگی خود ناهنجاری های موجود بر بازده اوراق قرضه دولتی متمرکز شده است. به طور خاص، ما به بررسی اثر TOM و هفتگی اثر در بازارهای اوراق قرضه دولتی خواهیم پرداخت، و علاوه بر این، آیا این ناهنجاری ها به انتشار خبر اقتصاد کلان مربوط به عنوان در مطالعات اخیر بازار سهام پیشنهاد شده است. با استفاده از داده ها در 2 سال و 10 سال یادداشت خزانه داری ایالات متحده و اوراق قرضه دولتی آلمان، ما یک اثر TOM متوسط در بازده اوراق قرضه دولتی خواهیم داشت. این اثر می کند و پس از کنترل از انتشار اطلاعیه های اقتصاد کلان، در نتیجه نشان می دهد که منشاء اثر TOM همه دارایی هایی که ناپدید شده نمی باشد.
کلید واژه ها:اوراق قرضه دولتی, موارد ماهانه , اثرات داخل ماه (هفتگی، روزانه) , اطلاعات خوشه
ادامه دارد (Full-text)
