عنوان انگلیسی مقاله: Duration Dependent Markov-Switching Vector Autoregression: Properties, Bayesian Inference, Software and Application
عنوان فارسی مقاله: مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان: خصوصیات، استنباط بیزی، نرم افزار و برنامه کاربردی
دسته: مهندسی صنایع
فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 27
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله:
دانلودترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده
مدل
های اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ VAR (DDMS-VAR) به عنوان مدل های سری
زمانی با فرایند تولید داده، شامل ادغام دو فرایند VAR (انورگرسیون
برداری) می باشد. تغییر بین این دو فرایند VAR، توسط دو حالت زنجیره مارکف
با احتمالات انتقال کنترل می گردد که بستگی به این دارد که چه مدتی زنجیره
در یک حالت قرار می گیرد. در این مقاله، به تجزیه و تحلیل خصوصیات مرتبه
دوم چنین مدل هایی پرداخته و الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکف را برای
انجام استنباط فازی بر روی موارد مجهول مدل، مطرح می کنیم. علاوه بر این،
نرم افزار منبع باز که توسط محقق برای تحلیل سری زمانی به وسیله مدل های
DDMS-VAR نوشته شده است، توضیح داده می شود. ای روش و نرم افزار برای
تجزیه و تحلیل چرخه کسب و کار ایالات متخده امریکا کاربرد دارد.